Почему понятные графики нужны каждому не только аналитикам Хабр

Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями. Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир, как и в начале 20-го века физики стали создавать и изучать квантовую механику. Этот микромир (микроструктура финансовых рынков) дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки. Анализируя Футпринт, спросите себя, на каком конце бара находится основная часть проторгованного объема. Или же объем по всему бару распределен относительно равномерно? Возможно, объем распределен колоколообразно — это предполагает сбалансированность рынка, по крайней мере, в текущий момент.

Эти инструменты позволяют трейдерам автоматизировать анализ кластеров и принимать решения на основе заданных условий и правил. Трейдеры могут создавать собственные индикаторы и стратегии или использовать готовые инструменты из библиотеки. Однако, как и любой метод анализа, он требует изучения, опыта и дисциплины. Этот метод выявляет закономерности в рыночных данных, позволяя определять наличие факторов, указывающих на предстоящее движение цены.

“Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами). Поэтому тест этого уровня на следующий день ожидаемо подтвердил заметный отскок. Для торговли по кластерам можно использовать классический подход – построить план на день на старшем таймфрейме, а на младшем – искать подтверждения для входа в позицию.

Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. В другом случае, когда бар показывает большой объем, но тело направлено вверх, и объем сосредоточен в нижней части, это может быть сигналом о накоплении и последующем импульсе вверх. Такие нюансы видны только на кластерных графиках — обычный свечной график такой информации не даст.

Преимущества кластерного графика в торговле

Если продавцов больше чем покупателей, то ячейка подсветится красным цветом. Delta Colored Trades Histogram – футпринт с окрасом по дельте. Можно отслеживать перевес покупателей или продавцов, сочетая эту информацию с количеством совершенных сделок.

Знакомство с ATAS. Торговые возможности, управление ордерами

Это поможет закрепить и лучше понять важный материал по работе с графиками. Этот график не учитывает время, а строится на основе изменения цены на определённое количество пунктов. В итоге, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков.

В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.

Виды графиков

• Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей.
• Показатели кластерного анализа могут также стать очень полезными для оценки фазы тренда.
• Он позволит вам делать собственные выводы, если вы научитесь объективно его анализировать.

Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки.

Биосы для ноутбуков Compaq: полное руководство

• На верхних уровнях предложение превышает спрос, и новые заявки на покупку могут быть удовлетворены с помощью выставленных чуть выше лимитных ордеров.
• На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей.
• Но теперь, помимо общего объема за определенный период времени, вы также можете посмотреть общую дельту — она отображает направленность потока ордеров.
• Во второй версии программы добавлена функция отображения силы уровня в процентах.
• Не забывайте о традиционных данных, таких как общий объем и ценовой диапазон.

Под соответствующей закладкой вам доступно три способа построения профиля объема. Его главное преимущество в том, что он предоставляет детальную информацию о проторгованных объемах за выбранный период, поэтому позволяет увидеть действительно сильные уровни. Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют.

Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Кстати, пользователям ОС Windows беспокоиться не о чем, а вот у сторонников яблочной техники выбор сводится только к Volfix. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой. Во второй версии программы добавлена функция отображения силы уровня в процентах.

В первой указываются новости, пользовательская аналитика, видео и кластерный график онлайн разметка графиков по всем инструментам. Чтобы не запутаться в этом изобилии, есть возможность фильтрации материалов, например, по вашим подпискам (будут отображаться только те идеи, на авторов которых вы подписаны). Можно сортировать по популярности, дате публикации и так далее.

Как читать графики футпринт? Практика

Когда агрессивных ордеров больше, чем лимитных – цена идет в поиске новой ликвидности. Сделка совершится, когда твой агрессивный ордер на продажу встретит лимитный ордер на покупку. Тогда на графике кластеров такая операция отобразится красным цветом (3). Это означает сделку, в которой маркет-ордер продавца был сведен с лимитным ордером покупателя. По умолчанию он добавлен в виде горизонтальной гистограммы из красных и зеленых баров в правой части графика. Она ориентирована на начинающих пользователей платформы, а также тех, кто недавно познакомился с биржевыми объемами и футпринтом.

Для проведения анализа существуют специальные программы — ATAS, Volfix и другие. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда.

Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Quik / Квик и NinjaTrader — это две популярные торговые платформы, на которых можно проводить кластерный анализ. Стандартный Bid x Ask предоставляет информацию с прозрачным фоном в 2 колонках. В левой колонке – агрессивные сделки на продажу, справа – агрессивные сделки на покупку.

Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами.